[求助]几个概念有点疑问，谢谢了

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收藏 2007-06-24

问几个概念性问题：

1.VAR是无约束的向量自回归模型？ 2.主要进行长期预测是吗？

3.VEC是含协整约束条件的VAR模型？叫向量误差修正模型？ 4.也是主要进行长期预测是吗？还是短期？

5.无论是VAR 还是VEC都是可以进行方差分解或是脉冲响应函数？ 6.方差分解或是脉冲响应函数主要是短期预测是吗？

7.ECM是什么的缩写？可以由VAR在协整的情况下进行等价的转换？难道就是VEC的另外一种缩写吗？主要是短期预测？

以上7个问题是我在看《宏观计量的若干前沿理论与应用》第二章的案例的时候看不明白的地方，有点糊涂了，在书上也查不到解释，有谁知道吗？

[此贴子已经被作者于2007-6-24 17:06:45编辑过]

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2007-6-25 15:13:00

我已经知道了，var是多方程的自回归模型，是无约束的向量自回归模型，是个联合方程组；

ecm是针对单方程而言的误差修正模型，是在协整条件下的；

vec是含协整约束条件的VAR模型，也叫向量误差修正模型，是多个的ecm联合方程组；

在协整情况下，var可以等价的转换为多个ecm进行分析，也可直接转为一个vec进行分析；

var、vec皆可进行脉冲函数和方差分析；

var主要用于长期预测，ecm主要用对短期或者说是当期自变量对当期因变量的方差变动的贡献；

那这样说来，vec也是用于短期了吗？可是我怎么从有的文献上看从vec也可以知道长期的弹性系数？

我现在不大明白的是在eviews中怎么操作vec模型可以调出长期或是短期的弹性系数呢？是在vec模型下的view/residul下看吗？那个协整方程数有什么作用？协整系数就是误差项是吗？就是短期弹性吗？就是以CointEq1显示的吗？快疯了我

[em06][em06][em06][em06]

[此贴子已经被作者于2007-6-25 15:18:44编辑过]

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