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2013-07-24
我建立4个变量的模型,具有两个协整关系,然后建立它们滞后两阶的误差修正模型,发现系数基本上没有通过检验,这样建立的误差修正模型可靠吗?
在向量误差模型的基础上作的格兰杰因果检验,也没有通过。求指导。
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2013-7-24 15:19:43
数据平稳还是单整?格兰杰不是随便做的,只有平稳数据才能做
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2013-7-24 15:35:36
虚竹灵风 发表于 2013-7-24 15:19
数据平稳还是单整?格兰杰不是随便做的,只有平稳数据才能做
是一阶单整的,但这个格兰杰检验是在VECM基础上做的呀,但还是显示没有因果关系
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2016-1-6 10:39:56
向量误差模型系数不通过检验还是比较常见的  问题也不大 格兰杰的话要注意滞后期的选择 实在没有也不要紧的
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2018-1-10 23:12:42
改变一下变量之间的顺序
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2019-2-18 16:46:16
胖胖小龟宝 发表于 2016-1-6 10:39
向量误差模型系数不通过检验还是比较常见的  问题也不大 格兰杰的话要注意滞后期的选择 实在没有也不要紧的
请问做VEC时,如何判断协整系数的显著性呢?或者怎么确定模型的自由度呢?
恳请赐教,万分感谢!
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