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请教:协整与向量误差修正模型
楼主
奶茶香香
2551
1
收藏
2011-04-05
各位前辈:
1.在协整的基础上建立误差修正模型,如果序列之间存在一个协整关系,那么请问:这个协整关系怎样约束VECM?在设置VECM的时候要加上去么?
2.向量误差修正模型是否和VAR一样也要检验平稳性?是否只有平稳才能做脉冲反应呢?
3.如果VECM不稳定,调整滞后阶数后达到平稳,但这时滞后阶数与VAR模型的滞后阶数之间的关系可能就不是减1的关系,与原来的协整的滞后期也不相同,这样行吗?
感谢!
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沙发
ermutuxia
2012-12-24 15:53:01
看下高铁梅的书
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