[求助]怎么判断向量误差修正模型的优劣

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收藏 2009-07-30

1.请问我先现在做两个一阶单整的变量间的回归问题，用的VEC模型，最大似然率，AIC，sc的值都还合理，而且模型稳定，
可就是两个方程的R2不太显著，一个才0.4左右，请问这个模型合理吗？应该怎么修改啊？
2.请问一个稳定时间序列和一个非稳定的时间序列用什么方法回归比较合适啊，能直接用VAR吗？

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freshpurple

2009-7-30 22:43:32

请教各位啦，急需答案呀！

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mgtaina

2009-7-31 15:54:38

1、你说R2只有0.4你觉得少，那是你深受中国作弊教育的毒害，其实0.4的相关系数已经不小了，你看看国外文献就知道了；至于修改，你可以尝试一下ECM（误差修正模型），也许拟合的会好一点；
2、稳定的时间序列：可以做最基本的回归，如线性回归AR,MA,ARMA；
非平稳时间序列：两种思想来解决，一种是通过差分或取对数等使他平稳，后续做回归同上；
另一种就是直接做ARIMA

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