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VEC 向量误差修正模型 长期关系 怎么看
霸气扣博士
9149 8
2017-08-09
本人写论文涉及到VECM (vector error correction model)向量误差修正模型，但是用STATA跑出来的数据vec结果最后的长期关系有疑问。
vec 结果最后一部分
就是这个结果。上课的时候老师有次提到了这个长期关系，我做的笔记是：
linterest2 + 1.06 lhouse + 0.056 lgdp -2.64 lfixed + 3.30=0
lincome -0.36 lhouse -0.52 lgdp + 0.15 lfixed -1.54 =0


但是我看到一些学生的文章 还有一些论文里面写的长期关系回归是：
linterest2 ＝ 1.06 lhouse + 0.056 lgdp -2.64 lfixed + 3.30
lincome＝ -0.36 lhouse -0.52 lgdp + 0.15 lfixed -1.54



这两种结果完全相反，符号完全相反会导致解释也截然不同。
有没有同学可以给出权威答案。 我找不到文章或者是什么书有明确解释。
或者有什么中文或者英文的书可以推荐
万分感谢！
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霸气扣博士
2017-8-9 00:30:31
帮自己顶一下，明早我再来顶一下
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霸气扣博士
2017-8-9 00:47:59
睡前再来顶一下。。。。我网上搜了很多paper 都是和我的笔记一样的，但是还是想要得到权威答案
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霸气扣博士
2017-8-9 12:44:48
我根据STATA给的introduction自己摸索出来了。 就是我笔记记的那种方式，所有的变量都在等号左边。看来那些家伙写的论文都错了。细思极恐，发表的文章都能出错。
链接给需要的朋友：
http://www.stata.com/manuals/tsvecintro.pdf
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霸气扣博士
2017-8-14 23:17:35
好气呀没人来解答。。。自己再来回复一下
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1361149
2019-3-15 14:58:34
我也在摸索这个模型，不知道你有没有关于其短期误差修正关系的解释，自己研究的还是有些困难，支持你一波
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