关于格兰杰因果检验 - 经管之家

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关于格兰杰因果检验

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收藏 2009-08-06

李老师，您好！

在格兰杰检验中，两个序列都是同阶单整的，但是二者的最小二线性回归的决定系数（R2）的值很小，而回归方程的残差序列在原序列水平上是通过ADF检验的。
问题是那个R2的值是否影响检验结果？？？

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2009-8-7 14:30:27

根据你的说法，两个序列同阶单整，直接做因果关系检验就可以。至于两者回归的R2很少只能影响你下一步的回归方程的效果，对因果关系没有直接作用。

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