我现在分析股票指数数据和其他的时间序列数据的相关性问题，但是其他数据是节假日连续的，而股票指数数据是节假日没有数据的，这样如何分析相关性,或者做相关回归操作？我现在的想法是把相关时间序列数据的节假日数据也删除掉，但是感觉这样在回归的时候，滞后期数据影响的评估就不准了。如果要把股指数据填补回来，不知道如何操作？