求助：VECM—GRANGER 短期和长期检验--下表中的长短期数据是如何做的呢谢谢

susan001

7807

收藏 2009-08-09

Granger Casusality test 的长期和短期检测呢谢谢
下表中的长短期数据是如何做的呢

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liuxin9023

2009-8-9 18:37:52

VEC模型主要通过结果矩阵以及脉冲图来分析长期和短期检测

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linger1213

2009-8-9 21:37:24

对变量的差分的滞后值进行回归
如果差分项显著，则代表短期格兰杰因果关系成立；如果误差修正项显著，代表长期格兰杰因果关系成立。

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susan001

2009-8-10 05:33:31

谢谢高人的回复，脉冲图的结果显示比较容易辨别，比较明显可以用开定性

结果矩阵也能写出来了，那么如何通过结果矩阵判断能否通过检测呢？（不好意思在下基础比较薄弱）这事两变量 3滞后的VEC输出（我的实验之一）

Coint	x(-1)	y(-1)	x(-2)	y(-2)	x(-3)	y(-3)
0.108	-0.657	0.301	-0.461	-0.0948	-0.0816	0.443
0.092	-0.0634	1.111	-0.241	-0.5518	-0.332	0.401

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susan001

2009-8-10 17:39:16

请问， linger1213老师，

变量的差分的滞后值是在哪里显示呢？

回归方法是用OLS么？

看过几篇文献，是用f 经测量来分别判断长短其是否显著的，但是苦于一直没有找到相应的具体操作。

望高人指点。

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123lale

2009-8-12 21:02:28

短期的需要分别建立方程来看吧

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