求助个人大人，关于DCC模型中A与B的初值问题！！！！

sca_7788

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收藏 2009-08-12

小弟用EVIEWS编写了关于DCC的程序，但A与B的初值问题实在挠头！开了Matlab中的M文件也一头雾水，希望比较牛的大哥大姐们帮助解答！

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sca_7788

2009-8-13 05:43:37

钻研了UCSD的GARCH程序，找到了“dccstarting=[ones(1,dccP)*.01/dccP ones(1,dccQ)*.97/dccQ];
”，不知道是不是就算给A与B赋予相同初值了，因为DCC中滞后长度为1，也就是说A中全设为0.01，而B中全设为0.97？发现有些实证结果的A与B很贴进这两个值，不知道这样理解对不对？

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朱默

2014-4-21 16:49:59

一头雾水的进来说，如何学DCC-GARCH模型啊，还有ADCC-GARCH模型，啊啊啊啊

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