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跪求：creditmetrics 数据问题
kaylee
1994 8
2009-08-16
要写关于creditmetrics的论文，看了相关书记，其中一些数据不知道怎么来的，哪位前辈帮忙一下，谢了！
比如threshold是怎么算出来的？还有scenario?
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kaylee
2009-8-16 18:23:26
1# kaylee
补充：ZDef =cum(-1)(1.06%) × standard deviation= –2.30standard deviation，就比如这个是怎么算出来的
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huzhiwei1985
2009-8-16 18:27:25
咋们有点相同哈，我要写KMV的论文，呵呵
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kaylee
2009-8-16 18:33:24
3# huzhiwei1985
那你知道那是怎么算出来的吗？
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huzhiwei1985
2009-8-16 18:37:43
我当时没选这个模型就是觉得太难了，呵呵，所以选了KMV，不过这些信用风险度量模型都挺难的，发现。我也不会你那个。没有研究过那模型
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huzhiwei1985
2009-8-16 18:42:32
看形式有点像求距离均值多少个标准差的距离处的资产价值，是吗？很像KMV里的，CUM是什么东西啊
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