文件原始来源.

我先用CoffeeEnt将原始pdg版本解密后, 再用 官方超星浏览器(非破解) 打印成PDF格式.
并且,我还用Acrobat 按目录制作了书签,方便查找.

次论坛曾经发布的pdf版本,不完整,故我上传此版本.

我已经上传过两次了. 如果还无法下载, 我不得不认为是这个论坛的一个小问题. 可以和我联系youliang@chaoskey.com
可是,刚才我已经试过, 可以下载, 没有问题呀!


资源名称：金融衍生品定价模型-数理金融引论
作者: 孙健
ISBN: 9787501778065
页数: 416
出版社: 中国经济出版社
定价: 58.0
装帧: 平装
出版年: 2007-2-1
简介
   在作者看来，任何优秀的金融衍生品模拟都有两个最重要的任务：一是衍生品的复制与对冲策略，以减少最终收益的不确定性；二是让复制与对冲尽可能少地依赖于模型本身。因为本书是讲金融模型理论的，书中千方百计地建立各种模型，然而目标却是要使我们的方法独立于模型。这看起来似乎自相矛盾。一旦读完本书，读者一定会对此有更深的理解。那将是第三个境界。
   本书包括两个部分：基础理论和高等理论部分。基础理论部分可以作为金融衍生模型方向一学期课程的教材，高等理论部分可以作为数理金融研究生的课程，或是讨论班的讲课内容。作者强烈建议在金融机构、共同基金或对冲基金工作的交易员、风险管理师或投资经理熟悉本书的基础部分。
   本书介绍了主要的股票类金融衍生品的定义和特点，并在此基础上系统讲解了给这些期权产品定价的数理模型以及实际操作中的对冲方法。