请大神赐教ekop知情交易概率pin的eb es a u c5个参数的估计,用stata怎么写命令我自己写了一个命令,但是运行到ml check总是说出错
程序如下:
capture program drop log10
program log10
version 1.0
args lnf eb es a u c
quietly replace `lnf' = -`eb'+($ML_y1+$ML_y2)*log(`eb'/(`u'+`eb'))+$ML_y1*log(`u'+`eb')-`es'+($ML_y1+$ML_y2)*log(`es'/(`u'+`es'))+$ML_y2*log(`u'+`es')+log(`a'*(1-`c')*exp(-`u')*((`eb'/(`u'+`eb'))^(-($ML_y1+$ML_y2)))*((`es'/(`u'+`es'))^($ML_y2-($ML_y1+$ML_y2)))+`a'*`c'*exp(-`u')*((`eb'/(`u'+`eb'))^($ML_y1-($ML_y1+$ML_y2)))*((`es'/(`u'+`es'))^(-($ML_y1+$ML_y2)))+(1-`a')*((`eb'/(`u'+`eb'))^($ML_y1-($ML_y1+$ML_y2)))*((`es'/(`u'+`es'))^($ML_y2-($ML_y1+$ML_y2))))
end
ml model lf log10 (equation1:buy2010=) (equation2:sell2010=)
ml check
ml maximize
其中eb es a u c是计算PIN需要估计的5个参数,buy2010,sell2010都是已知的变量
我看别人的mle回归都只有$ml_y1,而我有两个被解释变量,是不是因为这一点出错啊,是不是我理解错了其实不是两个被解释变量...可是我已经找不到其他被解释变量了
大神快教我救命啊,重谢!!!!
数据在这里,真心请求救命,可以给论坛币~~