说起海龟交易系统，实际上是个80年代的旧东西，但是并不代表他是毫无生机，只活在历史当中。事实上，几乎每个quant在他们寻找圣杯的路上，都会捡起这块顽石，去摸摸他，看看他，再踩过他。
   我们从头说起，看看海龟到底是啥。
都说海龟是一个完整的交易系统。那么什么叫完整呢？
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

· 市场----买卖什么
· 头寸规模----买卖多少
· 入市----何时买卖
· 止损----何时退出亏损的头寸
· 离市----何时退出赢利的头寸
· 策略----如何买卖

看完之后，我们根据这个框架简单的写个海龟交易策略。

    入场  突破50日高点做多跌破50日低点做空
    出场
         被动：多头跌破20日低点平仓出场
                    空头突破20日高点平仓出场
        主动：多头跌破上个加仓点下的N倍ATR出场
                    空头突破上个加仓点上的N倍ATR出场
加仓    价格每变化N倍ATR，加仓
仓位控制：控制头寸规模为N个Unit (Unit=账户净值的1%/(ATR*每点价值量）
      
根据这个逻辑，我们编写了一个简单的海龟策略，并进行回测，结果如下：

交易标的为股指期货，下单单位为1手，初始资金为100万，最后到300万，从权益曲线上看，在大行情下确实扶摇直上，但是大回撤也随着产生。同样中间还有一波空仓期，眼看着好行情，却没有入场。

然而对一个最原始的模型要求不能太高，很多存在的问题给了我们发挥的空间。接下来会去思考如何改进这只海龟，敬请关注下一篇文章。