请问，多变量的平稳性及协整

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收藏 2009-08-17

请问各位高手，在多变量的平稳性检验中，被解释变量是平稳的，解释变量中有的是平稳的，有的是一阶单整，有的是二阶单整，这样的情况能做协整检验吗？能做的话要怎么做？不能做的话应该怎么处理？

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2009-8-17 10:11:49

将二阶单整的变量先差分变成一阶单整的再做就好了吧？否则应该是有问题的。

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2009-8-17 10:12:11

把二阶单整序列差分，变成一阶单整，然后对所有变量用Bound Test方法。当然差分后的变量要有经济意义。

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2009-8-17 10:33:48

谢谢各位，但在进行平稳检验之前我已经用物价指数进行处理过了，再一阶差分是不是没有经济意义了？

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2009-8-17 12:57:46

根据Johansen的观点，上述情形可做协整检验，但比较复杂，因为二阶单整变量之间可构成协整关系则变为一阶单整，为一阶单整与其他为一阶单整变量协整则变为平稳线性组合。具体说明可参见Harris(1995)的文献。

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