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金融学(理论版)
(HULL)copula函数入门的一些问题
楼主
zhxr123ren
4778
1
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2009-08-17
请问,1)若两个变量的边缘分布为同一类型的分布(如三角分布),可以设这两个变量服从二元三角分布来估计他们的相关结构吗?
2)在应用高斯copula函数时,推导U的二元正态分布时所用的相关系数,是通过数据估计出的吗?
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全部回复
沙发
rd511
2009-8-17 18:40:48
样本通过积分转换得到U,再根据U得到相关系数。我正在写有关COPULA函数方面的文章,可以共同探讨哦
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