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目录 第四章 GLS—广义最小二乘法 4.1 简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.2 OLS估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.3 GLS估计—6 已知. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.3.1 GLS估计的统计性质. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 7 4.3.2 拟合优度—R2分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 7 4.3.3 GLS的另一种解释—WLS估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.3.4 OLS和GLS估计的有效性比较. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4 FGLS估计—6 未知. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.5 异方差. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 9 4.5.1 产生原因. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . 10 4.5.2 异方差的检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 10 4.5.3 估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.6 小结. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 附录1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 附录2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

第五章 自相关 5.1 简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.2 OLS 估计的性质. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.2.1 OLS 估计的有效性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 31 5.2.2 统计推断—OLS 估计的方差. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5.2.3 拟合优度R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 33 5.3 自相关的检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5.3.1 基于大样本的一般性检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 33 5.3.2 解释变量严格外生时的AR(1) 自相关检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.3.3 解释变量非严格外生时的AR(1) 自相关检验. . . . . . . . . .. . . . . . . . 36 5.3.4 高阶自相关检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . 37 5.3.5 STATA 实现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5.4 GLS 估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.4.1 AR(1) 过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.4.2 AR(2) 过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.4.3 AR(4) 过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.4.4 MA(1) 过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.5 FGLS 估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.5.1 AR(1)过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.5.2 AR(2)过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.5.3 AR(4)过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5.5.4 MA(1)过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5.6 异方差和序列相关形式未知时的OLS 稳健性估计. . . . . . . . . . . . . 51 5.6.1 Newey-West 估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.6.2 Wooldridge 估计方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.7 STATA 实现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 附录1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 附录2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

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