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关于stata随机游走模型相关序列性的检测
铃兰君影
1600 0
2013-08-02
悬赏 5 个论坛币 未解决
请问下，检测相关序列性的话，首先是
test X=1
然后得到F值和P值
再然后test x2 x3 x4 x5
又得到F和P
最后durbina

请问是否第一步的F必须为1，否则则拒绝相关性
第二步的F必须为0？（因为例题中第一步检测的F是99，第二步是34.99，都说是强烈拒绝）

DW的检验，直接看chi和P，如果P＜0.01就是强烈证据序列相关，＜0.05是证明序列相关，＞0.05就是无序列相关

请问这样判定对吗？
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