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想知道汇率变动是否遵从随机游走模型，怎样用stata进行回归分析和检验

门前有只猫

3745

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收藏 2016-10-07

想知道汇率变动是否遵从随机游走模型，怎样用stata进行回归分析和检验，求大神给予具体思路和步骤，感激不尽！！！

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2016-10-8 21:57:04

随机游走的过程就是单位根过程，即I(1)过程，所以，只需做一下单位根检验，看看汇率数据是不是I(1)即可。

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门前有只猫

2016-10-8 22:13:09

statax 发表于 2016-10-8 21:57
随机游走的过程就是单位根过程，即I(1)过程，所以，只需做一下单位根检验，看看汇率数据是不是I(1)即可。

好的，知道了，谢谢！

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