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Stata专版
求助,STATA中2个随机游走产生的虚假回归操作问题。
楼主
skycao
3539
3
收藏
2013-01-14
用STATA生成2个random walk的时序列,然后互相回归100次,
利用得到的结果查看修正的决定系数和DW值的平均。
我目前输入doedit里的是如下命令
set obs 1000
gen time =_n
tsset time
forvalues i = 1 / `NofLoop' {
quietly{
replace wn1 = rnormal()
replace wn2 = rnormal()
replace rw1 = sum(wn1)
replace rw2 = sum(wn2)
regress rw1 rw2
* tvalue
local tvalue = abs(_b[rw2]/_se[rw2])
if `tvalue' > 2 {
local counter = `counter' + 1
}
}
}
display "Significant Results : " `counter' "/" `NofLoop'
但是结果显示有错误。
如果要完成我上面说的过程,然后显示出修正后的R决定系数和DW值,需要怎么修改上面的程序呢?
谢谢!
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全部回复
沙发
夏目贵志
2013-1-16 00:40:28
参考这个吧
复制代码
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藤椅
夏目贵志
2013-1-16 00:41:11
Significant Results : 9273/10000
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板凳
skycao
2013-1-16 13:25:46
夏目贵志 发表于 2013-1-16 00:41
Significant Results : 9273/10000
谢谢!我按照你说的输入也出了同样的结果。
请问修正的决定系数和DW值要怎么求呢?
我接着在下面输入ereturn list 和return list又显示错误
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