和大家探讨以下几个算是比较复杂的EVIEWS使用问题，欢迎各位高手赐教

wb6215693

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收藏 2009-08-18

学习使用EVIEWS也有一段时间了，使用中主要是有以下一些问题产生，部分问题应该属于比较前沿的话题，欢迎大家发表自己的看法

状态空间模型中，对于初值怎么设定，有什么量化方法，是依靠经验还是按照高铁梅的方法先进行一般线性回归，然后根据回归系数进行大致确定

SVAR模型里面，对于约束矩阵（短期约束和长期约束），有什么具体的设定方法，还是说按照相应的经济意义进行设定。看了一些文献，N阶的约束矩阵其约束条件应该是n(n-1)/2才能被识别，而有些文献中直接认为各变量之间没有影响，约束条件直接设为0

VAR模型里面引入模型的先后顺序不同，脉冲响应分析的结果是不一致的，怎样确定其引入次序，是以理论为依据，还是按照经验分析

易丹辉的书里面曾经讲到，因变量和自变量之间必须存在着双向的格兰杰因果关系才能建立VAR模型，现在有的文章中也说只要存在着单向的格兰杰因果关系就可以建立VAR。到底建立VAR需要变量之间存在格兰杰因果关系吗？另外，这里的格兰杰检验是先建立了VAR，根据AIC和SC准则确定了滞后期以后予以分析，还是直接在序列中进行点击，然后将滞后期确定为2，3，4，5等进行分析，并根据滞后期的不同，说明为短期，中期和长期的因果关系。关于第二种方法，很多文献中是这样做的，包括一些重点核心期刊，那这种方法是不是一定正确，这点好像格兰杰自己都没给过说明

在进行协整检验时，EG两步法要求必须是同阶单整序列，但EG两步法由于存在着一定的缺点，现在就是二个变量的协整检验也是使用Johansen协整检验，多变量协整更是如此。我的问题是多变量协整要不要求同阶单整，有些文献认为要求，包括数量经济技术经济研究上一些期刊，有些文献包括张晓峒认为不要求。另外，如果在进行单位根检验时，有些是1阶单整，有些是平稳变量，是只对1阶单整向量进行协整检验，如果存在协整，直接和那些平稳变量回归，还是直接对1阶单整变量差分使平稳，然后再做回归，这里版主曾经说过含有平稳变量的协整都是错误的。如果按照张晓峒的说法，协整和同阶单整应该是非充分非必要条件

在进行johansen协整检验时，总共有5个选项，这里有无飘移项（截距项）和有无趋势项是如何确定的，是依靠经验，还是有什么确定的检验方法，是否可以先通过第6个选项summary选项进行综合分析，然后予以确认

如果VAR的滞后阶数只有一阶，那么VECM和Johansen的滞后阶数是0阶还是一阶，按照一般的说法应该是0阶，但为何有些文献还是用的一阶

进行结构突变的单位根检验时，怎么做退势分析，怎么用EVIEWS操作，是否需要编程，现在EVIEWS可以做的好像只有CHOW断点检验

在进行门限协整和门限回归的时候，是不是只有gauss等软件能实现，EVIEWS通过编程是否可以实现

版上曾经有人发过使用EVIEWS进行蒙特卡洛模拟和建立一般均衡模型的方法，而在实际操作中，好像都不可以直接使用，那么EVIEWS到底能否通过编程建立这些较高级的模型呢

面板数据进行单位根检验以及协整检验时，也有截距项和趋势项的选择，这个要怎么进行确定，这里一般时序数据进行单位根检验时，是以趋势图来确定单位根检验的趋势项和截距项的，否则就会得出错误的检验结果，那么面板数据要如何进行类似的操作呢，现在的做法好像一般是把三种检验结果都列出来，协整检验也是把几种检验方法都列出来，都通过才说明是合理的，这些属于比较前沿的东西，是否有更好的方法以确认检验的形式

面板数据中有些文献进行了格兰杰因果检验，面板数据的联立方程组，面板数据的ECM等分析，在EVIEWS中这些都是不能直接实现的，而很多文献是仿照时间序列数据的方法进行分析的，这种分析目前并没有什么确切的理论依据，其实还是把时序数据的分析方法套到面板数据上，但两者有很大区别，照葫芦画瓢，是否应该是错误的

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wb6215693

2009-8-19 18:07:35

没人参与啊，没有人在使用中遇到上述问题吗

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zwa222

2009-9-9 08:46:10

上述问题确实是在实证中常常遇到的比较棘手的问题!
其实,还可以加上一问：Granger 检验中，变量是不是要求是平稳的？因为，Granger 检验是基于VAR的检验，而VAR正是要求变量是平稳的。但现在的很多文献资料对于Granger 检验中的变量平稳性没作要求，不平稳的也在做，这当如何理解？是不是说不平稳但是是协整的变量也可以进行Granger 检验？如果是这样，那不平稳且不协整的又如何呢？再深入一点：如果有三个变量，是不平稳的，且其中每两个变量之间不协整，但三个变量之间是协整的（这完全可能），这时，还可否进行Granger检验？
深盼有高手指点啊！

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binggol

2009-9-9 10:32:31

上面这位同学发贴提出的问题确实很有针对性希望有高手来解答

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wb6215693

2009-9-9 18:54:48

zwa222 发表于 2009-9-9 08:46
上述问题确实是在实证中常常遇到的比较棘手的问题!
其实,还可以加上一问：Granger 检验中，变量是不是要求是平稳的？因为，Granger 检验是基于VAR的检验，而VAR正是要求变量是平稳的。但现在的很多文献资料对于Granger 检验中的变量平稳性没作要求，不平稳的也在做，这当如何理解？是不是说不平稳但是是协整的变量也可以进行Granger 检验？如果是这样，那不平稳且不协整的又如何呢？再深入一点：如果有三个变量，是不平稳的，且其中每两个变量之间不协整，但三个变量之间是协整的（这完全可能），这时，还可否进行Granger检验？
深盼有高手指点啊！

这确实也是个问题，现在很多文献的做法，应该是单位根检验，协整，格兰杰这个顺序，我个人也认为这样并不严密，因为格兰杰因果检验前提一般是要求是平稳变量