找到了。
历史数据：

Russell 3000

http://finance.yahoo.com/quote/%5ERUA/?p=^RUA

各个公司的数据，可在 Yahoo finance 上找，也可在google finance上找，还有很多finance 网站都可以。只是做这事你自己也要足够懂。

历史数据Russell 3000
http://finance.yahoo.com/chart/%5ERUA#eyJzaG93QXJlYSI6ZmFsc2UsIm11bHRpQ29sb3JMaW5lIjpmYWxzZSwiYm9sbGluZ2VyVXBwZXJDb2xvciI6IiNlMjAwODEiLCJib2xsaW5nZXJMb3dlckNvbG9yIjoiIzk1NTJmZiIsIm1maUxpbmVDb2xvciI6IiM0NWUzZmYiLCJtYWNkRGl2ZXJnZW5jZUNvbG9yIjoiI2ZmN2IxMiIsIm1hY2RNYWNkQ29sb3IiOiIjNzg3ZDgyIiwibWFjZFNpZ25hbENvbG9yIjoiIzAwMDAwMCIsInJzaUxpbmVDb2xvciI6IiNmZmI3MDAiLCJzdG9jaEtMaW5lQ29sb3IiOiIjZmZiNzAwIiwic3RvY2hETGluZUNvbG9yIjoiIzQ1ZTNmZiIsImxpbmVUeXBlIjoibGluZSIsInJhbmdlIjoibWF4IiwiYWxsb3dDaGFydFN0YWNraW5nIjp0cnVlfQ%3D%3D

http://finance.yahoo.com/quote/%5ERUA?p=^RUA

各个公司的数据，可以在Yahoo finance 上找。
也可以在google Finance 上找。
其他 finance 网站还有很多，都可以。

十分感谢你的回复！不过这个只是index本身的历史数据，我需要的是index由哪些股票组成的历史数据。Russell每三个月会重新挑选股票池。所以index的组分也是动态的。

你可以3个月，3个月查过去。一般每次调整，都发新闻稿的。另外，很多收费的finance service 有比较全的数据，容易些。
我上传的那个pdf file 是现在的股票组成名单。一共32页。

在这里
http://www.ftserussell.com/search/site/russell%203000%20membership%20list
历史上的全体股票名单，增加（additions）的股票名单，和去掉（deletions）的股票名单。都在这里。
你还可以根据你的需要做新的search。

我以前自己读书的时候，叫天天不应，叫地地不灵。只好自己奋斗。