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2009-08-20
请教各位前辈,本人处于紧急状态,在做一个credit metrics 的回归,一个5个bond的组合,想知道他们之间的correlation是怎么算的,谢谢!
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2009-8-20 17:18:13
看什么样的数据了,你手头上有的。
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2009-8-20 17:41:21
2# liprayer
我是在学校的数据库里找了5个bond,有market value, principal value, price, maturity, 如果再去查,应该能查到它的价格走势吧
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2009-8-20 17:47:01
Firm        Name        Credit rating        Principal amount(k)        Market value        Issue date        Maturity date        Maturity (years)
1        STUDENT LN. MKTG. AS.        Aaa        5000        2656.75        03/10/1984        03/10/2022        38
2        MUNICIPALITY FIN.        Aaa        100        34.03        07/01/2025        07/01/2004        21
3        KOMMUNALBANKEN        Aaa        132        20.0508        20/10/2004        20/10/2034        30
4        EUROPEAN INV. BK        Aaa        100        99.94        10/03/2005        10/03/2045        40
5        KFW        Aaa        3000        818.7        18/04/2006        18/04/2036        30
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2009-8-20 17:47:28
Firm        Name        Credit rating        Principal amount(k)        Market value        Issue date        Maturity date        Maturity (years)
1        STUDENT LN. MKTG. AS.        Aaa        5000        2656.75        03/10/1984        03/10/2022        38
2        MUNICIPALITY FIN.        Aaa        100        34.03        07/01/2025        07/01/2004        21
3        KOMMUNALBANKEN        Aaa        132        20.0508        20/10/2004        20/10/2034        30
4        EUROPEAN INV. BK        Aaa        100        99.94        10/03/2005        10/03/2045        40
5        KFW        Aaa        3000        818.7        18/04/2006        18/04/2036        30
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2009-8-20 17:48:27
这是我有数据,还有我算的一些别的,比如,threshold, 他们一年后各rating下的value
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