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求助:creditmetrics里,一个资产组合中各债券的相关系数怎么算啊?
楼主
kaylee
5104
7
收藏
2009-08-20
请教各位前辈,本人处于紧急状态,在做一个credit metrics 的回归,一个5个bond的组合,想知道他们之间的correlation是怎么算的,谢谢!
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沙发
liprayer
2009-8-20 17:18:13
看什么样的数据了,你手头上有的。
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藤椅
kaylee
2009-8-20 17:41:21
2#
liprayer
我是在学校的数据库里找了5个bond,有market value, principal value, price, maturity, 如果再去查,应该能查到它的价格走势吧
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板凳
kaylee
2009-8-20 17:47:01
Firm Name Credit rating Principal amount(k) Market value Issue date Maturity date Maturity (years)
1 STUDENT LN. MKTG. AS. Aaa 5000 2656.75 03/10/1984 03/10/2022 38
2 MUNICIPALITY FIN. Aaa 100 34.03 07/01/2025 07/01/2004 21
3 KOMMUNALBANKEN Aaa 132 20.0508 20/10/2004 20/10/2034 30
4 EUROPEAN INV. BK Aaa 100 99.94 10/03/2005 10/03/2045 40
5 KFW Aaa 3000 818.7 18/04/2006 18/04/2036 30
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报纸
kaylee
2009-8-20 17:47:28
Firm Name Credit rating Principal amount(k) Market value Issue date Maturity date Maturity (years)
1 STUDENT LN. MKTG. AS. Aaa 5000 2656.75 03/10/1984 03/10/2022 38
2 MUNICIPALITY FIN. Aaa 100 34.03 07/01/2025 07/01/2004 21
3 KOMMUNALBANKEN Aaa 132 20.0508 20/10/2004 20/10/2034 30
4 EUROPEAN INV. BK Aaa 100 99.94 10/03/2005 10/03/2045 40
5 KFW Aaa 3000 818.7 18/04/2006 18/04/2036 30
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地板
kaylee
2009-8-20 17:48:27
这是我有数据,还有我算的一些别的,比如,threshold, 他们一年后各rating下的value
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7楼
trsh1220
2009-8-20 22:59:56
学习下!!!
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8楼
小鱼果酱
2015-12-27 20:28:44
我在论文里看到的一种方法是,以债券发行公司的股票收益率近似代替公司资产收益率计算相关系数矩阵。
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