计量经济学时间序列检验 - 经管之家

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计量经济学时间序列检验

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收藏 2017-02-21

Eviews 8做四个变量的时间序列数据要做哪些检验啊？具体的检验步骤是什么啊？有哪位大神可以写的详细点教教我

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胖胖小龟宝

2017-2-21 15:55:39

时间序列最主要的就是平稳性检验
一般先做ADF检验如果平稳了就可以直接建模
如果不平稳那么查看是否同阶单整在同阶单整的前提下做协整检验有协整关系的就可以继续建模了
之后就是各类模型的拟合有时会考虑做自相关条件异方差的检验

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