一阶差分GMM估计在Eviews中怎么操作 - 经管之家

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一阶差分GMM估计在Eviews中怎么操作

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收藏 2009-08-22

采用一阶差分GMM估计，在具体估计时，用解释变量的滞后二期及以上值作为解释变量一阶差分的工具变量，并以Sargan检验来判别方程是否存在过度识别约束。这些应该如何实际操作？一阶差分是指要每一阶依次相减吗？谢谢了！！！

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2011-5-16 13:26:42

我也想知道ㄟ

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2012-4-30 17:33:25

我也想知道

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2012-6-21 20:31:18

同问~~急~~~

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2012-6-21 21:13:42

本人认为，GMM的使用相对容易，要设置合理的工具变量，你所指的一阶差分即:A-A(-1),自己可以设置。样本量不能小。

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