毕业论文写的中小寿险公司资产配置研究，用线性规划问题求最优解，即求解配置债券、股票、基金等资产的比例。目标函数是使资产的总收益率的在险价值（VaR）最小，总收益率等于每类资产的配置比乘以该类资产的收益率，那就要先确定收益率的分布，要确定分布就要假设每类资产的配置比，然后拟合出总收益率的分布。最后在满足各种约束的情况下求解线性规划问题。     有个疑惑是：我的目的是求各类资产的配置比，但是我最开始假设没类资产配置多少，以便于得到总收益率的分布，这样做对吗？     望各位大神指教。中小寿险公司资产配置的数据不好找，我是从年报中找了一部分，有26家，一并附上。