本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下：

1.由于涉及重大改革，这39只股票在估计及事件窗期间都有停牌过，停牌时间不一，而且有的停牌时间很长，总不能全部剔除掉这39只股票吧？那我就没得研究了……


2.政策事件过于密集，导致事件窗口重叠。尽管经过我反复仔细筛选斟酌，最后选定了17个重大政策事件，是真的很重大很有影响力的事件，个人认为删掉其中的某个都会是整个改革过程的缺环；同时17个事件对应39只股票相当于17*39=663个独立事件独立公司的样本，其中国企一组为561个样本，民企一组为102个样本，若再减少事件会让样本数量更少……

3.事件性质不同，有的是利好股票的，有的是利空股票的，是否应分两组进行。。

求问各位大侠：

1.对于股票的停牌问题相信不管谁使用事件研究法时都无法避免，但是由于本人课题的限制性，研究只能限于该39只股票，但每只股票在事件窗口或估计窗都有过或长或短停牌的情况，求问这种情况是否可以延长估计窗，使得停牌影响变小来实现？是否有什么更好的办法？

2.事件密集导致窗口重叠，请问一般这种重叠问题是否有解决办法？实在不行，我只能删掉一些事件或者缩小事件窗了……但我就是想问问有没有一种办法可以捕捉这种较为密集事件的单独效应？

3.事件效应不同（利空or利好），这种情况是否要分组进行研究？

谢谢各位好心的大侠，本人感激不尽！！！！多谢多谢！！！欢迎相同困惑者加我QQ446377789一起交流！