1.面板随机效应模型的异方差如何检验的？我知道固定效应模型的异方差检验 但是我的模型适合随机效应模型的
Modified wald 好像不能做随机的异方差检验
2.还有如果时间T小于N截面 如果用FGLS 可以吗
3.Cross-sectional time-series FGLS regression
Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic
Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.3792)
Estimated covariances      =        59          Number of obs      =       236
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups   =        59
Estimated coefficients     =         4          Time periods       =         4
                                                Wald chi2(3)       =     10.77
                                                Prob > chi2        =    0.0131
------------------------------------------------------------------------------
          jx |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lzhy |  -.0993844   .0533564    -1.86   0.063     -.203961    .0051921
      gmccer |   .0127747   .0056494     2.26   0.024     .0017021    .0238474
      dlccer |  -.0055142   .2718475    -0.02   0.984    -.5383255    .5272971
       _cons |  -.1188035   .1167812    -1.02   0.309    -.3476905    .1100835
上面用FGLS 做的 那个R值为何不见了呢？