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[求助] 面板数据单位根检验后,非同阶平稳后怎么弄再进行回归?
楼主
zyzzpj
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2017-02-25
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15
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已解决
[求助] 面板数据单位根检验后,非同阶平稳后怎么弄再进行回归?
我的模型共7个自变量,面板数据用EVIEWS,自变量中2个平稳,5个为一阶单整。这样应该算非同阶平稳,不能用协整检验吧!看了很多资料说要先对非平稳的序列进行差分或取对数,再用新序列进行回归。我看完大家都说dx=d(x)处理,那么处理之后再怎么做回归呢(怎么选择处理过后的数据做回归)?
最佳答案
胖胖小龟宝
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如果你做差分 那么五个一阶平稳的差分一次后用差分后的数据可以直接建模(因为此时是平稳数据了) 当然你也可以看看五个一阶平稳的数据如果再做ADF检验的时候勾选下趋势等选项是否能够平稳 如果可以的话那就最好啦 最后如果实在是需要用原始数据 又不能同阶单整 我记得曾经在论坛里看到过有协整放宽要求一说 你可以搜索一下 最后结合一下数据量考虑
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2017-2-25 15:30:45
如果你做差分 那么五个一阶平稳的差分一次后用差分后的数据可以直接建模(因为此时是平稳数据了)
当然你也可以看看五个一阶平稳的数据如果再做ADF检验的时候勾选下趋势等选项是否能够平稳 如果可以的话那就最好啦
最后如果实在是需要用原始数据 又不能同阶单整 我记得曾经在论坛里看到过有协整放宽要求一说 你可以搜索一下
最后结合一下数据量考虑
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