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2017-02-26
各位好,我有如下问题要解决,是个second order cone 问题

目标函数为 f(x)=x'Qx +c'x; 其中变量x是三维的向量,Q是3*3的正定矩阵, x满足x(1)>=0,x(2)>=0,x(1)*x(2)>=x(3)^2,

这个问题已经被证明有全局最优解,请问如何在matlab中实现?有没有现成的matlab函数?请注意这里要求全局最优解

多谢了。


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上述问题的一般形式如下: 目标函数为f(x)=||Qx+c||_2, 这里|| * ||_2为 * 的2范数,Q是正定的,最优化f(x)需要满足的条件是
Ax<=0和x'Bx+bx+d<=0, 这里A为矩阵,B为对称矩阵。求解f(x)的全局最优解

当B为正定或半正定时,可以采用matlab中的cvx包来解决。当B既不是正定也不是半正定时,就是我要解决的问题。
二维码

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