如何求非等时间间隔时序数据的VaR - 经管之家

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如何求非等时间间隔时序数据的VaR

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收藏 2009-08-26

一般求VaR都使用日收益率，月收益率等数据，都是属于等间隔的数据。但是对于非等间隔的数据，怎么求VaR呢？麻烦各位高手指点一下！谢谢
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=534162&page=1&from^^uid=879158

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2009-8-27 13:08:43

将日期拿掉，换成简单的时间序列，算完后将日期再对回来。

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2009-8-28 11:54:01

具体怎么弄呢？比如9：45分钟一笔数据，9：47，9：48，9：53。。。这样非等间隔数据，计算VaR,如果按每个小时作为一个block，理论上是可以算出VaR的，但是这样算出来的VaR是什么含义呢？

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2009-10-17 13:55:52

这种高频数据var,需要另算波动率,目前有已实现拨动率和uhf-garch 波动率,可以侃侃

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2009-10-17 15:20:10

对，这种不是很有规律的数据在现实中也很多啊，我觉得如要算得了VaR,这算是预测下一分钟还是下一笔的VaR?算出来的UHF-GARCH用来预测下一笔的波动？

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2009-10-17 15:21:05

嗯～～我觉得这个是个问题，可以深入探讨下去

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