stata中通常遇到的都是短面板，回归就是xtreg y x  。相对于短面板，长面板可能存在组内自相关，组间异方差和组间同期相关等问题，需要对其进行检验以及校正标准误。面板矫正标准误差：xtpcse y x  在组间异方差或者同期相关的时候，用FGLS估计  xtgls y x,panels(option) corr(option) igls。具体的还是需要自己看一下陈强那本书，讲的很详细。

RT 求快快给答案

高级计量经济学及Stata应用（第二版）  
作者:陈强　著
出版社:高等教育出版社
出版时间:2014年4月
第15章  短面板
第16章  长面板与动态面板
仔细阅读15章及16章

你好，请问在短面板中已经确定使用固定效应模型了，是否还需要在进行序列相关性检验和异方差检验呢？因为在长面板中需要，看了陈强的书还是不确定短面板需不需要。谢谢回答！急，感谢！

同问！！！