请教，异方差的white检验结果怎么看（stata），感谢！

bobzhang1999

98125

收藏 2017-03-04

请教，接触计量经济学时间不长，正在看教科书中异方差一章，对于怎么看white检验的结果有些晕，请教明白人儿！

用stata做的异方差检验，分别用了 whitetst 、 whitetst, fitted 还有B-P检验，结果如下：
White's special test statistic :  3.447286  Chi-sq( 2)  P-value =  .1784
White's general test statistic :  9.549449  Chi-sq( 9)  P-value =  .3882
Breusch-Pagan LM statistic: 10.6886  Chi-sq( 3)  P-value =  .0135

我的理解和疑问：
1.直接看P值，若P<0.05，应该是拒绝H0：同方差假设，即存在异方差。
2.white一般检验和B-P检验应该差不多，不知结果P值为啥差好多。难道B-P拒绝，white general 接受？
3.white一般检验和特殊检验没太搞明白，本例中结果P值都>0.05。如果一般检验P>0.05，特殊检验P<0.05，那要怎样判断呢？网上搜给出的建议是：white一般检验适用于小样本，white特殊检验适用于大样本。那么问题来了，大小样本如何区分？大于30为大样本？样本数大于30的时候看white特殊检验的P值？

计量经济学入门级选手，见笑！

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statax

2017-3-5 20:41:48

white检验含有解释变量的平方项和交叉项，BP检验是white检验的特殊形式，即把平方和交叉项都去掉，如果样本数不多而解释变量很多，平方项和交叉项会耗掉很多自由度，根据你的三个结果，只取BP结果即可，即简单的形式回归显著性达到了5%，存在异方差。

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bobzhang1999

2017-3-5 22:38:10

谢谢你的回答！
“如果样本数不多而解释变量很多”，这句话怎么理解？用什么标准评价？还有，就是white检验如果一般（P>0.05）和特殊(P<0.05)的结果矛盾时，要怎么办？

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statax

2017-3-6 21:02:13

bobzhang1999 发表于 2017-3-5 22:38
谢谢你的回答！
“如果样本数不多而解释变量很多”，这句话怎么理解？用什么标准评价？还有，就是white检验 ...

例如,你有30个样本,3个解释变量,如果选择white含交叉项,平方项,就要去掉9个自由度,而BP检验只需要去掉3个自由度,假如你有4个变量,white就要去掉4+4+6=14个，BP检验只去掉4个，4个变量的情况下，white检验的自由度已经非常小，不可靠了。你的这个结果只需接受BP检验的结果，有异方差。