基于项目集合选择问题的定义，给出了项目集合选择问题求解的一般步骤。依据投资方案组合选择问题的非线性特性，构建了投资项目集合选择问题的非线性规划模型，在此模型的基础上提出了基于外点法求解此类问题的改进贪婪搜索算法。研究了采用surrogate松弛模型确定初始点和运用改进的贪婪算法搜索最优解的具体实现方法，给出了实现算法的具体步骤