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收藏 2017-03-05

请问我做了一阶差分后得到的这个结果算不算平稳呢？
ADF的值在5%到10%的DW值之间，小于10%显著水平下的值，但是p值是0.08，大于5%
需不需要做二阶差分呢？

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2017-3-6 12:39:43

你0.08的P值只能在0.1的显著性水平下认为平稳一般来说是认为不平稳的

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2017-3-6 22:47:51

胖胖小龟宝发表于 2017-3-6 12:39
你0.08的P值只能在0.1的显著性水平下认为平稳一般来说是认为不平稳的

那还需要再进行二阶差分吗？

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2017-3-8 07:42:23

vinny5945 发表于 2017-3-5 22:59
请问我做了一阶差分后得到的这个结果算不算平稳呢？
ADF的值在5%到10%的DW值之间，小于10%显著水平下的值， ...

二阶差分后一般都没什么意义了，可以对时间做回归，看回归后的残差是不是平稳的，如果是平稳的，说明y是时间趋势，用去除时间趋势的残差做模型，或者是你的数据是含有季节趋势，去季节试下

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2017-3-9 15:51:54

冰枫冷羽发表于 2017-3-8 07:42
二阶差分后一般都没什么意义了，可以对时间做回归，看回归后的残差是不是平稳的，如果是平稳的，说明y是时 ...

好的谢谢了

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