在对面板数据进行皮尔逊相关性检验的时候，一个年度数据的相关性很低，p值为0.3、0.4左右，2个年度数据的相关性却很高，p值为0.001。那么问题来了，在对面板数据回归的时候，一般要控制年度效应，控制年度效应后两个数据的回归的显著性很低，这种问题一般怎么处理，求大神指教。