求回复！！稳健性检验结果

Hannah升级中

22840

收藏 2017-03-08

想请问各位前辈，我知道可以有很多种方法检验稳健性，那么问题是，如果用其中一种方法检验结果是不稳健的，那么用其他的方法检验结果也会不稳健吗？谢谢大家~~

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shijiaotong

2017-3-8 18:38:34

一般来说，文章只报告一两种稳健方法的结果，反正就是哪个稳健就报告哪个呗。。不过如果有方法不稳健的。。最好还是检查下原来的结果有没什么问题，是不是函数设置啊，变量设置啊等等存在问题，这样也是对自己论文负责嘛！

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Hannah升级中

2017-3-8 18:46:09

shijiaotong 发表于 2017-3-8 18:38
一般来说，文章只报告一两种稳健方法的结果，反正就是哪个稳健就报告哪个呗。。不过如果有方法不稳健的。。 ...

我做的是盈余管理与内部控制有关题目，一开始用无形资产修正琼斯模型来计算盈余管理程度，然后又建立了多元回归模型，因变量为盈余管理程度，自变量为内控缺陷，还有一些控制变量，相关性检验、回归分析、DW检验、共线性检验、方差分析、内生性检验都通过了。
那么问题是，如何发现原来过程中有某些不恰当的地方导致了不稳健呢？完全没有方向，还请您指点一下！！谢谢！！

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shijiaotong

2017-3-8 19:24:00

Hannah升级中发表于 2017-3-8 18:46
我做的是盈余管理与内部控制有关题目，一开始用无形资产修正琼斯模型来计算盈余管理程度，然后又建立了多 ...

你用的什么稳健检验方法？换数据？换变量？抑或换了估计方法？换了函数形式？

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Hannah升级中

2017-3-8 21:13:43

shijiaotong 发表于 2017-3-8 19:24
你用的什么稳健检验方法？换数据？换变量？抑或换了估计方法？换了函数形式？

换了一开始的琼斯模型、还做了用total assest代替size

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shijiaotong

2017-3-8 23:31:42

Hannah升级中发表于 2017-3-8 21:13
换了一开始的琼斯模型、还做了用total assest代替size

你意思是做了两次稳健性检验吗？一次是换了个模型，另一次是换个变量方式。是吧！两次结果都不显著吗？

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dingyuezhang

2017-3-9 08:39:10

再检查一下是否有些问题没注意！不够成熟的建议

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Hannah升级中

2017-3-9 09:38:09

shijiaotong 发表于 2017-3-8 23:31
你意思是做了两次稳健性检验吗？一次是换了个模型，另一次是换个变量方式。是吧！两次结果都不显著吗？

对的，所以是控制变量没选好吗？

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Hannah升级中

2017-3-9 09:38:30

dingyuezhang 发表于 2017-3-9 08:39
再检查一下是否有些问题没注意！不够成熟的建议

哪方面的问题呢？谢谢指教！

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shijiaotong

2017-3-9 10:01:00

要不你再用其他稳健性方法试下吧。例如，将变量设置为对数形式，换其他数据来源，例如用其他时间段的数据。。如果都不显著，那就可能你的结果真的不显著喽。。{:2_25:}

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2017-3-9 10:43:41

shijiaotong 发表于 2017-3-9 10:01
要不你再用其他稳健性方法试下吧。例如，将变量设置为对数形式，换其他数据来源，例如用其他时间段的数据。 ...

请问您会probit和处理效应模型的stata命令吗？我看了连老师的帖子，看懂了...但是不会写命令...谢谢您！！

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shijiaotong

2017-3-9 11:12:52

这个不太会，probit的话就是probit命令。。。面板数据的话就用xtprobit, 之前要设置好面板，xtset time individual, 你的处理效应是哪个效应？固定效应还是随机效应？前者用xtprobit的选项fe,后者是用选项re。。。知道的只有这么多了。。其他的查下论坛里的大神回复应该就知道了。。

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2017-3-9 11:15:15

shijiaotong 发表于 2017-3-9 11:12
这个不太会，probit的话就是probit命令。。。面板数据的话就用xtprobit, 之前要设置好面板，xtset time ind ...

谢谢您！！

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jiyuxia

2017-4-21 22:37:22

shijiaotong 发表于 2017-3-9 11:12
这个不太会，probit的话就是probit命令。。。面板数据的话就用xtprobit, 之前要设置好面板，xtset time ind ...

大神你好，麻烦你帮我一下，感谢感谢！
我现在有两个控制变量（ln_rd和ln_totalasset）强相关，然后我进行稳健性检验
我先用的是fixed effect model，然后加入lag（y）试了GMM，都是显著的。（到这一步是不是我已经完成了我的稳健性检验呢、然后即使ln_rd和ln_totalasset强相关，我依然是可以用这个fixed effect model是吗）

我又进行了换变量的稳健性检验。我试了把ln_ttlasset变为ln_numberofemployee，结果并没有很大变化。请教一下，我是通过了稳健性检验对吗？
也就是说，我可以把ln_rd和ln_totalasset放在同一个回归方程里对吗？
还是说我应该把ln_totalasset换为ln_numberofemployee呢，再和ln_rd跑回归呢？
谢谢大神指教！

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shijiaotong

2017-4-25 00:42:38

jiyuxia 发表于 2017-4-21 22:37
大神你好，麻烦你帮我一下，感谢感谢！
我现在有两个控制变量（ln_rd和ln_totalasset）强相关，然后我进 ...

感觉你现在的问题不是稳健性。。而是多重共线性了。你检验下看ln_rd和ln_totalasset同时放入回归是否会产生多重共线性吧

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jiyuxia

2017-4-26 17:40:49

shijiaotong 发表于 2017-4-25 00:42
感觉你现在的问题不是稳健性。。而是多重共线性了。你检验下看ln_rd和ln_totalasset同时放入回归是否会产 ...

VIF的确是很高。。。高出天际了哭哭，

看到这个帖子也是有人说如果correlation太高导致多重共线性问题，就做稳健性检验- =所以才跑过来问大神们。。。

请问，两个控制变量之间的相关性太高应该如何解决呢？谢谢！或者说控制变量之间的这个问题是否需要关注呢？感谢！

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shijiaotong

2017-4-27 10:31:21

jiyuxia 发表于 2017-4-26 17:40
VIF的确是很高。。。高出天际了哭哭，

看到这个帖子也是有人说如果correlation太高导致多重共线性问题 ...

按道理是要注意多重共线性的，你看下能否放弃其中一个控制变量吧。。

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jiyuxia

2017-4-27 11:06:36

shijiaotong 发表于 2017-4-27 10:31
按道理是要注意多重共线性的，你看下能否放弃其中一个控制变量吧。。

哭泣总共只有3个控制变量。。。。TT

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