全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
9736 12
2009-09-01
sas做时间序列预测比较好,有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测,发现白噪声和残差自相关检验都通过,但是模拟参数你和不好,其中常数不显著,我就在程序p=3后加了noint,在运行,其中AR1,2通不过,该添加什么程序,或者用其他方法??
程序如下:
data example5_1;
input x@@;
difx=dif(x);
t=_n_;
cards;
1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
;
proc gplot;
plot x*t difx*t;
symbol v=star c=black i=join;
proc arima;
identify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=3 noint;
forecast lead=7 id=t out=out;
proc gplot data=out;
plot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
symbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
run;

部分结果分析如下(参数那一部分):
Conditional Least Squares Estimation

                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3

其中AR1,2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改,谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-9-1 21:35:38
大家给点建议吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-2 18:02:22
额的神啊,急啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-2 20:13:00
你的原程序执行结果已经给你明确的建议了,
请注意分析结果中
执行程序后会有一个矩阵----minimun information criterion
直接找到矩阵下面的 minimum table value: BIC(3.0)=13.15131.
即:选择ar(3.0)比较合理
minic 选项就是用最佳准则函数法定阶

data example5_1;
input x@@;
difx=dif(x);
t=_n_;
cards;
1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
;
proc arima;
identify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
run;
quit;
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-2 21:05:02
是的,首先谢谢你的回帖,你讲的选择ar(3,0)是对的,可是模型拟合的并不是最好,因为参数并不都是显著的,我在上面也讲了啊,怎么样消除这些不显著的参数,比如说我在程序中加了noint,就是因为常数mu不显著,但是这样之后还有一个参数通不过检验,该怎么办??谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-2 22:34:29
将estimate p=3 noint; 改为estimate p=(1,3) noint;

data example5_1;
input x@@;
difx=dif(x);
t=_n_;
cards;
1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
;
proc arima;
identify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=(1,3) noint;
forecast lead=7 id=t out=out;
run;
quit;

                                                   Conditional Least Squares Estimation
                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag
                               AR1,1          -0.52600       0.15179      -3.47      0.0018       1
                               AR1,2          -0.32385       0.15756      -2.06      0.0496       3
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群