全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
一个有关Stata软件的 两阶段选择模型 (heckprob) 的问题
greensunlife042
16401 13
2009-09-02
我利用Stata跑了一个 两阶段模型

跑的指令是用 heckprob

跑的模型名称 在Stata中被给予的名字是Probit Model with Sample Selection


大体上跑出来的报表在阅读理解上没有太大的问题

但在报表的最后几行 有点小问题 所以想请教一下大家



报表的最后几行:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/athrho |   .1082646   .7227679   0.15   0.881   -1.308335   1.524864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    rho |   .1078435    .714362                  -.8638534   .9095415
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wald test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) =0.02  Prob > chi2 = 0.9008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



问题:

1. heckprob 模型结果的最下面倒数第三行有一行athrho 是什么意思？

我知道rho则是两阶段模型中第一阶段模型与第二阶段模型两个回归式残差项的相关系数

但我对athrho却不大清楚他的意思

(我查了greene的书 不知道是真的没有 还是我漏查了 但没有看到有orz)





2. heckprob 模型结果的最下面倒数第一行 wald test of indep. equs (rho=0):

chi2(1)=......

据我的了解这是在检定是否有样本选择偏误的问题，如果rho=0,表示两式之间没有关系，

所以没有样本选择偏误问题，只需要用单纯的binary probit 就可以了。

但是这一行字表示的方式我其实有点还是不是很了解，一般是检定rho不等于零，这儿是检

定rho=0，则显著的意思是两式没有关系？


感谢大家的回复或任何提点 m(_ _)m
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
sungmoo
2009-9-2 23:23:59
greensunlife042 发表于 2009-9-2 18:51 一般是检定rho不等于零，这儿是检定rho=0，则显著的意思是两式没有关系？
原假设：rho=0（即两式“没有关系”）。若检验结果prob很小（小于预设水平），则拒绝原假设。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sungmoo
2009-9-2 23:31:16
greensunlife042 发表于 2009-9-2 18:51 我对athrho却不大清楚他的意思
athrho=0.5ln((1+rho)/(1-rho))=the inverse-hyperbolic tangent of rho

你不用太关心它，关键是rho本身的显著性检验（原假设：rho=0）。

the inverse-hyperbolic tangent of x对应的stata函数即atanh(x)。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

greensunlife042
2009-9-3 02:17:45
非常感谢版主您的回复.

另外想请问 有关此两阶段选择模型 (heckprob) ,尤其是对于athrho的部分,

有没有推荐的书籍或文件有所描述或说明介绍呢

再次感激
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝色
2009-9-3 08:24:35
看stata的手册，里面提到Van de Ven and Van Pragg (1981)的文章 ，应该是你需要的。

Methods and formulas
heckprob is implemented as an ado-file. Van de Ven and Van Pragg (1981) provide an introduction
and an explanation of this model.
The probit equation is
yj = (xj + u1j > 0)
The selection equation is
zj + u2j > 0


Van de Ven, W. P. M. M., and B. M. S. Van Pragg. 1981. The demand for deductibles in private health insurance: A  probit model with sample selection. Journal of Econometrics 17: 229–252.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

greensunlife042
2009-9-14 02:40:49
非常感謝~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群