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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2017-03-13
You have a $100m bond portfolio with a duration of 10.You wish to completely hedge the interest-rate risk of this portfolios bybuying or selling 5-year swaps that have a notional value of $1m. Suppose theduration of 5-year par bonds is 4. How many swaps would you buy or sell to makethe DVO1 of the resulting portfolio0?
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2017-3-13 08:06:34
这是啥呀??
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2017-3-13 12:21:54
很好,可以好好看看.
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