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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2018-6-27 11:31:50
黄老师您好,假设回归方程是“收入=受教育年限+是否黑人(是黑人取1,否则取0)+受教育年限*是否黑人”,如果三个解释变量的系数都为正数,交互项的含义可以理解为“黑人受教育年限越短,收入下降越多(相对于非黑人而言)”吗?
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2018-6-27 15:23:58
人生若只如初见~ 发表于 2018-6-27 11:31
黄老师您好,假设回归方程是“收入=受教育年限+是否黑人(是黑人取1,否则取0)+受教育年限*是否黑人”,如 ...
似乎是这样没错,但一般不太会这样解释!
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2018-7-14 22:42:05
黄老师您好!想请教您交互项画图之后,结果怎么解释呢?谢谢!!!
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2018-7-15 10:20:49
janie201 发表于 2018-7-14 22:42
黄老师您好!想请教您交互项画图之后,结果怎么解释呢?谢谢!!!
讲义中有说明 (在画图之前)。
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2018-7-17 08:09:30
黃河泉 发表于 2018-7-15 10:20
讲义中有说明 (在画图之前)。
好的,谢谢黄老师!
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2018-7-17 08:25:26
黃河泉 发表于 2018-7-15 10:20
讲义中有说明 (在画图之前)。
黄老师,您好!想请教您个问题!我学习了您关于交互项的ppt,但是我画图后还是不知如何解释。(不能上传图片,只能语言描述下)比如A、B共同对C产生影响,在变量A情况不同时,考察B对C的影响,A只有在0和2处有2个矩形,B对C影响的那条线几乎没变,在0下方一点点。是不是这样解释:A变动时,B对C的影响为负,且变动不大?
非常感谢黄老师!!!!
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2018-7-17 09:54:18
janie201 发表于 2018-7-17 08:25
黄老师,您好!想请教您个问题!我学习了您关于交互项的ppt,但是我画图后还是不知如何解释。(不能上传图 ...
无法了解!
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2018-7-17 16:56:39
黃河泉 发表于 2018-7-17 09:54
无法了解!
20180717165052.png
黄老师,如上图,是不同cap2情形下pro对mort3的影响。谢谢!!
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2018-7-17 17:16:14
janie201 发表于 2018-7-17 16:56
黄老师,如上图,是不同cap2情形下pro对mort3的影响。谢谢!!
看起来都不显著 (所以没有影响)!
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2018-7-17 22:22:08
黃河泉 发表于 2018-7-17 17:16
看起来都不显著 (所以没有影响)!
好的,谢谢黄老师!!!我再考虑考虑怎么解决!
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2018-7-17 23:28:11
好东西,学习
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2018-7-19 00:50:30
黄老师您好!
想请教您一个关于交互项的问题,就是在一个省际面板数据回归中,可以同时存在一个解释变量与其余三个解释变量同时交互生成三个新解释变量吗,而且是同期的数据,这样做是不是有问题呀,期待您的解答,谢谢您!
Yit=X1it+X2it+X3it+X4it+X5it+X2it*X3it+X2it*X4it+X2it*X5it,可以这样设定吗
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2018-7-19 00:51:52
黃河泉 发表于 2018-7-17 17:16
看起来都不显著 (所以没有影响)!
黄老师您好!
想请教您一个关于交互项的问题,就是在一个省际面板数据回归中,可以同时存在一个解释变量与其余三个解释变量同时交互生成三个新解释变量吗,而且是同期的数据,这样做是不是有问题呀,期待您的解答,谢谢您!
Yit=X1it+X2it+X3it+X4it+X5it+X2it*X3it+X2it*X4it+X2it*X5it,可以这样设定吗
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2018-7-19 07:59:07
俊杰王子 发表于 2018-7-19 00:50
黄老师您好!
想请教您一个关于交互项的问题,就是在一个省际面板数据回归中,可以同时存在一个解释变量与 ...
只要有意义,当然是可以!
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2018-7-20 22:43:37
黃河泉 发表于 2018-7-19 07:59
只要有意义,当然是可以!
好的,谢谢您
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2018-8-13 19:51:29
非常感谢您的分享~~~
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2018-8-14 10:34:05
黄老师,感谢您的分享,读了您的讲义想请教您我这样理解是否正确以及有些疑问请教您:
如模型  Y=a1X1+a2X2+a3X1X2+B
1.在检验交互项对Y的影响时只需考虑系数a3是否显著,与a1  a2 是否显著无关
2.若在回归过程中去除主要项后交互项的系数显著也可去除该主要项设计模型(请问老师这样去除主要项是否可以一定程度的缓解共线性问题呢?)
3.对交互项进行中心化处理是为了寻找没有交互项时解释变量的系数及显著性,因此交互项中心化并非必要,可以用不含交互项的模型估计系数及显著性。
4.您讲义中回归用的是Robust,请问这种回归方法适用于哪种情况?为什么不用ols回归,随机效应模型,固定效应模型呢?
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2018-8-14 10:41:44
sunying275 发表于 2018-8-14 10:34
黄老师,感谢您的分享,读了您的讲义想请教您我这样理解是否正确以及有些疑问请教您:
如模型  Y=a1X1+a2X ...
1. 是的!2. 看不懂。3. 可能的话,我倾向不用中心化! 4. 修正标准误!
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2018-8-14 11:08:26
黃河泉 发表于 2018-8-14 10:41
1. 是的!2. 看不懂。3. 可能的话,我倾向不用中心化! 4. 修正标准误!
谢谢黄老师,弄明白了许多问题。可能是第二个问题我没说清楚
具体就是如果有两个模型
Y=a1X1+a2X2+a3X1X2+B
Y=a1X1+a2X1X2+B
如果模型一中交互项系数不显著,而模型二中交互项系数显著,是否能直接将模型设定为第二个模型?如果可以这种情况应该怎样在论文中交代或者解释呢?
感谢老师!
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2018-8-14 11:31:46
sunying275 发表于 2018-8-14 11:08
谢谢黄老师,弄明白了许多问题。可能是第二个问题我没说清楚
具体就是如果有两个模型
Y=a1X1+a2X2+a3X1 ...
这也是常见的情况,我记得我讲义中有特别谈到此部分,跟 Shen (沈中华教授) 有关!
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2018-8-14 15:40:58
黃河泉 发表于 2018-8-14 11:31
这也是常见的情况,我记得我讲义中有特别谈到此部分,跟 Shen (沈中华教授) 有关!
好的,谢谢黄老师耐心的解答!
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2018-8-17 21:56:35
多谢黄老师,简介档案非常实用,这串讨论也非常深入,之前阅读受益良多。

我现在刚好也碰到交互项的问题,我的模型是:

y = a + bx1 + cx2 + dx1*x2

y是连续变项,x1及x2都是count data,所以我用OLS,但不论是直接相乘产生交互项或是中心化x1、x2后产生交互项,都产生严重的共线性问题。

count data在处理交乘项上是否得特殊处理?或者碰到这个问题,就直接在paper上说明因为有共线性问题,所以就不报结果了?
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2018-8-18 06:47:05
torrentpien 发表于 2018-8-17 21:56
多谢黄老师,简介档案非常实用,这串讨论也非常深入,之前阅读受益良多。

我现在刚好也碰到交互项的问题 ...
1. 这倒是蛮有趣之情况,没特别想过 count 资料 (我的猜测是应该与连续变量一样处理)。 2. 从哪里可以看出共线性?
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2018-8-18 08:58:51
感谢黄老师
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2018-8-18 10:15:57
黃河泉 发表于 2018-8-18 06:47
1. 这倒是蛮有趣之情况,没特别想过 count 资料 (我的猜测是应该与连续变量一样处理)。 2. 从哪里可以看出 ...
多谢老师回覆,我是用R算VIF值,x1、x2及interaction的VIF都大于20。

另外还有一个状况是x1的b值不放interaction项为8.9,放了interaction项后暴增为35.8,这个不知道是否有别的问题。
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2018-8-18 10:46:14
torrentpien 发表于 2018-8-18 10:15
多谢老师回覆,我是用R算VIF值,x1、x2及interaction的VIF都大于20。

另外还有一个状况是x1的b值不放i ...
1. 针对第一个情况,我没特别有意见(我根本不 care)! 2. 显然你应该看看我的讲义!
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2018-8-18 23:42:02
黃河泉 发表于 2018-8-18 10:46
1. 针对第一个情况,我没特别有意见(我根本不 care)! 2. 显然你应该看看我的讲义!
多谢老师,因为我都是用R跑统计,之前看老师的文件时,没有去找R有没有类似interflex的绘图工具。我刚刚找了一下,发现今年有一个讨论过去政治学研究的交互项论文,作者并且也做了一个interflex的package,不知道老师对这篇的讨论有没有什么看法?

https://wcstatistics.blogspot.com/2018/06/blog-post_7.html
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2018-8-19 07:20:29
torrentpien 发表于 2018-8-18 23:42
多谢老师,因为我都是用R跑统计,之前看老师的文件时,没有去找R有没有类似interflex的绘图工具。我刚刚找 ...
我用的 Stata 与你找的 R code,是同一作者写的!
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2018-8-22 07:48:39
学习一下
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2018-8-22 08:23:03
学习了,很受启发
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