回归的话一般时序先做平稳性检验，不平稳再做协整（同阶单整才能做协整）
然后建模（多元线性回归需要线性相关）
然后检查系数是否显著 不显著检验共线性
接着考虑残差自相关和异方差

ARIMA是单序列预测
先做平稳性检验 不平稳差分（I表示差分次数） 然后之间做ARMA模型 根据自相关和偏自相关图来选择PQ，结合AIC来确定模型

非常感谢您的耐心回答，谢谢。收获不小。