我想问个问题，比如，我要求商业银行流动性风险。指标我选择流动性缺口Z=X-Y（X是流动性供给，Y是流动性需求）
      大概思路有两个：1、分别收集X、Y的样本，利用s-plus的gdp.tail求得它们的边际分布，再选择copula拟合X,Y ，求得联合分布，最后，在相应置信区间上得到流动性风险L_VAR

                                            2我直接收集X-Y的值作为样本，拟合它的分布，在相应置信区间上得到流动性风险L_VAR



不知道2个思路，行得通吗？ 对第二个思路，总是有点困惑，逻辑上没发现不通。但总觉得有问题，望高手提点，谢谢