中国期货市场弱势效率的实证研究——基于随机游走模型细分视角的研究 - 经管之家

› 论坛 › 经济学人二区 › 学术资源/课程/会议/讲座 › 论文版

中国期货市场弱势效率的实证研究——基于随机游走模型细分视角的研究

2331

3

收藏 2009-09-04

根据三种随机游走模型假设条件的不同，将期货市场的弱势效率进行细分，并应用相应的检验方法对其进行了检验。经检验发现，我国铜和铝期货市场均已达到弱势有效，但弱势效率较低；而大豆和小麦期货市场还未达到弱势有效

附件列表

中国期货市场弱势效率的实证研究——基于随机游走模型细分视角的研究.pdf

大小:153.51 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-3-10 10:23:40

thanks。不过这篇文章应该放在金融板块的，我觉得。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-12 10:40:41

我来也，我很高兴，我看看

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-12 10:47:57

谁有计量经济学的统计资料，给我发发，救救我呀

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群