中国期货市场弱势效率的实证研究——基于随机游走模型细分视角的研究 - 经管之家

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中国期货市场弱势效率的实证研究——基于随机游走模型细分视角的研究

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收藏 2009-09-04

根据三种随机游走模型假设条件的不同，将期货市场的弱势效率进行细分，并应用相应的检验方法对其进行了检验。经检验发现，我国铜和铝期货市场均已达到弱势有效，但弱势效率较低；而大豆和小麦期货市场还未达到弱势有效

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2010-3-10 10:23:40

thanks。不过这篇文章应该放在金融板块的，我觉得。

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2010-3-12 10:40:41

我来也，我很高兴，我看看

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2010-3-12 10:47:57

谁有计量经济学的统计资料，给我发发，救救我呀

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