金融统计建模两大核心问题，一是资产收益或损失的分布刻画，涉及金融市场的一些典型事实，尖峰肥尾、聚集性，长记忆性、不对称性等，二是相关性或相依性刻画，这是资产组合理论不可回避的问题。这些方面的文献浩如烟海，但依然是没有很好解决的问题，各位有何心得，可以聊一聊。
有兴趣者可到群87032385聊聊。