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2017-03-19
ADF检验是依次做3个模型的检验,含intercept and trend,intercept,none,只要有一个通过检验,就可以认为序列是平稳的。但是怎么通过ADF检验确定是否存在截距项和时间趋势项呢?因为做Johansen协整检验的时候,需要根据变量是否存在截距项和时间趋势项,在5种情形中做选择,我下面列出的是存在的吗?拿时序图和看c,@trend的p值判断的结果好像不一致? 1.JPG Log(EP)的时序图

2-时序图查分.JPG 做的一阶查分的LOG(EP)的时序图,这个看起来是有截距项,没有时间趋势项的
3-一阶差分ADF.JPG 原序列不平稳,这个是一阶差分的ADF检验,选择的是“intercept and trend”,应该是通过检验,一阶查分平稳,但是c,@trend的p值较小,是都存在截距项和时间趋势项吗?
求解答!!!
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2017-3-19 21:19:50
顶啊啊啊
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2017-3-20 09:26:33
求大神知道啊?看论文发现没有人拿一阶差分看时序图的,但是看原序列的时序图,感觉随意性很大啊,LNEP感觉是含常数项和趋势项的,但这是书上的例题,是说只有常数项,没有趋势项的
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2017-3-20 16:12:02
最近看书,发现还可以在ADF检验中做联合假设检验,判断a=p=r=0,去分别检验判断常数项和时间趋势项,但Eviews好像没有,有人指导吗?
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2018-3-12 09:36:37
楼主请问解决了嘛?
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2018-3-12 23:25:25
从最复杂的情况开始做,然后看趋势项和常数项的P值,来选择是否有趋势项或者常数项,最后结合信息准则来判断,选信息准则最小的那个模型
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