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2017-03-19
如题,人大出版社那本应用时间序列里说:时间序列的平稳性是:(1)常数均值;(2)自协方差函数只依赖于时间跨度而与时间起止点无关。那各时点的方差就是该时点的时间跨度为0的自协方差,就是说各时点的方差其实是相等的,不就可以推出平稳时间序列是“同方差”的吗?但是ARCH、GARCH这种异方差序列就应该不是平稳序列啊,那为啥还要考察其是否平稳呢?
求解?

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