策略名称：FiveLine(趋势）

策略说明：
构造出多个多头形态和空头形态
多头进场条件：满足多头形态特征
空头进场条件：满足空头形态特征

多头出场条件：止损0.5%，盈利超过0.5%启动跟踪止盈，回撤1%出场
空头出场条件：止损0.5%，盈利超过0.5%启动跟踪止盈，回撤1%出场

回测曲线（由Auto-Trader提供回测报告）



策略源码：

function FiveLine(lags,freq,stopgap,trailinggap,shareNum)%五段线    targetList = traderGetTargetList();    HandleList = traderGetHandleList();    traderDailyCloseTime(145000);     % 每天14：50分平仓    如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。    [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code);    [BarNumber,BarTime,BarOpen,BarHigh,BarLow,BarClose,BarVolume,BarTurnOver,BarOpenInterest] = traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);    if(BarNumber<lags)        return;    end    [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',9, 0-lags, 0,false,'FWard');    buy=0;sell=0;    if rem(time(end),floor(time(end)))<(10/24)        return;    elseif rem(time(end),floor(time(end)))>(301/720)        return;    else        if close(end)<open(end)             if close(end-1)<open(end-1)                if close(end-2)<open(end-2)                            sell=1;                end            else                if close(end-2)<open(end-2)                    if close(end-3)<open(end-3)                        sell=1;                    end                else                   if close(end-3)<open(end-3)                       if close(end-4)>open(end-4)                           sell=1;                       end                   else                       buy=1;                   end                end            end        else            if close(end-1)<open(end-1)                if close(end-2)<open(end-2)                    if close(end-3)<open(end-3)                        if close(end-4)>open(end-4)                           sell=1;                       end                    end                else                    if close(end-3)>open(end-3)                        buy=1;                    end                end            end        end    end    if buy        if marketposition ==0 %             fprintf('%s  买  %s  %s  %d手  市价\n',datestr(BarTime),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum);            orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy');             traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID1,stopgap,'Percent','market','stoplossS');             traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID1,stopgap,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingS');        end    end    if sell        if marketposition ==0 %             fprintf('%s  卖  %s  %s  %d手  市价\n',datestr(BarTime),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum);            orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell');             traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID2,stopgap,'Percent','market','stoplossB');             traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID2,stopgap,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingB');        end    endend




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