unconditional correlation和conditional correlation的区别（条件/非相关系数的区别 - 经管之家

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unconditional correlation和conditional correlation的区别（条件/非相关系数的区别

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收藏 2017-03-21

求问：unconditional correlation和conditional correlation的区别。
最近在看关于股票市场的相关性研究，发现文献区分unconditional correlation和conditional correlation，所以想问问。本人对这两个不是很理解，conditional correlation是不是和GARCH模型相关呢？我们常用的相关系数是不是非条件相关系数？

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2017-3-21 17:26:52

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2017-3-21 17:31:02

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2017-3-21 18:01:37

xinchuzu 发表于 2017-3-21 17:31
P(A/B)=0.8
P(A)=0.5
我列举了两个数据，你认为有没有差别呢？我们常用的相关系数是非条件相关系数。

谢谢！条件相关系数就类似条件概率所表达的。但还有一点问题，在研究两个市场的相关性时，为什么有的用条件相关系数呢？非条件系数有什么不妥？

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2019-6-23 20:30:19

我在 Ludvigson and Ng 2007的论文里看的感觉就很奇怪，它说 conditional correlation (conditional on lagged mean and lagged volatility)

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