用Eviews做完Johansen协整检验后,如何使用、分析用向量误差修正模型检验得出的结果?

dong17

2010-7-27 00:53:46

滞后期的选择明白了，可是得出来结果的后半部分到底怎么得出变量之间格兰杰因果关系来呢？就看下面的t值么？

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nucke

2010-7-28 11:06:22

不明白，我也在做这个协整检验，你说的VAR最大滞后期是什么意思啊，不太懂，能稍微解释下不

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gaoxin8810

2010-8-1 05:49:57

谢谢讨论的真好得到很多信息

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787740190

2010-8-1 23:52:33

比较新的版本在建var后会自动给出不同滞后期的信息量值，选个统计量最小的。var不能有自相关，所以因该是信息量准则最小的滞后期和误差项没有自相关中滞后期最长的。协整检验阶数用最佳滞后期减一，也可以多试几个，有一个通过就好了。协整检验的原假设是没协整关系，只要能拒绝就可以了。jj的检验就是adf在向量序列的推广，在矩阵形式下，他的推导和adf很类似。检验完后给出的是估计的协整向量，怎么用不太清楚

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andy_gan

2010-8-8 00:05:23

正在学习中，请高手指点

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andy_gan

2010-8-8 10:29:53

论坛上有这方面的专门指导，可以下载看看

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dd2009

2010-10-15 20:46:30

目前也困惑中。

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蓝色波纹

2010-12-25 00:30:32

1# huyu2552
我最近在做JJ检验的相关内容有问题可以探讨

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alanyilan

2010-12-25 02:37:42

我是菜鸟，也正刚开始自学JJ检验和误差修正模型，还望多多指教！ 38# 蓝色波纹

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奋斗者497911813

2011-3-3 16:28:44

受益匪浅啊

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mo妮头

2011-3-22 22:12:31

还是不太懂！！！

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sunjianzhou2009

2011-3-28 16:13:59

summersong 发表于 2010-3-12 19:30
先做VAR, 分别试1个lag, 2 个lag, 3 个lag, 4 个lag 或更多的模型，比较这几个模型的SIC, 或 AIC, 取SIC或AIC最小的模型里的lag length. 如当lag=2 时SIC 最小，那么建立 ECM 时，在Eviews 里，就用 1 个lag.

同意这种说法。而且在sic和aic准则确定的滞后阶数不同时，参考易丹辉老师的数据分析与eviews应用171页。