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用Eviews做完Johansen协整检验后,如何使用、分析用向量误差修正模型检验得出的结果?

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收藏 2005-11-08

请教:

用Eviews做完Johansen协整检验后,如何使用、分析用向量误差修正模型检验得出的结果?

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2005-11-8 18:52:00

就是说如何判断两个序列或多个序列间的关系,比如谁是谁的无偏估计

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2005-11-9 01:02:00

其实，我并不认为你做完了johansen 检验，因为你考虑到了关于常数项，趋势项了么？而且在选择协整关系的时候一共有五六种选择，你选择哪种了？给出理由了么？关于滞后的长度你考虑到了么。

现在很多人都使用eviews的默认的选项，包括也一些刊登出来的论文，要是没有解释清楚，我觉得对johansen的论文，根本就不了解，而只会用傻瓜相机，照出来的只是变了型的的东西，然后牵强的解释

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2005-11-9 20:58:00

gfdg

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2008-5-27 21:30:00

三楼的给详细解读一下好吗我也感觉很多不懂

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永恒的凤凰木

2008-5-29 02:23:00

3楼说得对，Johansen检验对滞后期的选择比较敏感，确定滞后期很关键

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2009-1-14 22:03:00

同意，请三楼的详细给大家上上课吧，急需您这样的明白人指点迷津啊

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2009-12-18 23:11:29

三楼的，三楼的，多多指教啊

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2009-12-19 09:23:28

关于johnson检验滞后期的选择在张小同的计量经济分析中说是尽量要选大点的具体多少期他没有说我就是南开的在课上我看他是随便选的几期也没有什么明确的依据但是高铁梅说协整检验的滞后期应该是var的最优滞后期减1 这个我个人觉得还是有道理的因为协整检验就是基于vec模型的 vec是差分变量进行回归所以滞后期就应该少1 至于在选择var模型最优滞后期一般先要设定一个最大滞后期然后通过相关统计量选择其中一个最优滞后期 enders推荐var模型最大滞后期是样本的立方根

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2010-2-10 15:25:05

谢谢哈哈！

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2010-2-10 20:00:00

VAR与VEC建模滞后期的选择？

binggol 发表于 2009-12-19 09:23
至于在选择var模型最优滞后期一般先要设定一个最大滞后期然后通过相关统计量选择其中一个最优滞后期 enders推荐var模型最大滞后期是样本的立方根

首先感谢9楼高手的热心解答！本菜鸟最近恰好正琢磨VAR这块，发现Lag Intervals for Endogenous中滞后期不同对结果影响很大，请问具体要看哪些统计量来确定最优滞后期啊？本人读过高铁梅那本书上的相关内容了，但感觉还是很糊涂，若是评判VEC模型建立的优劣，估计结果中主要看哪些指标比较重要呢？

期盼各位高手解答！

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2010-2-11 20:22:24

不是协整检验时eviews可以自动按照aic或sc准则确定吗，不需要自己选吗？检验结果给出确定好的最优滞后期。

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2010-2-12 12:40:09

这个貌似还不是，我看金融时间序列模型、对外经贸、潘红宇那本书上的Eviews练习中恰好有个例子，是先建立VAR，然后进行滞后项检验，得出的AIC、SC，再进行协整检验，将这个值填入其中的滞后期选项中。不过我不知道建立VAR时所需的滞后项填多少。。。请教高手指正。。。

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2010-2-12 22:35:07

同样想知道！

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2010-2-25 14:46:27

三楼的一席，很受用

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2010-3-8 14:56:11

长见识了，我还在辛苦摸索中

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2010-3-12 09:52:55

3楼说得对，Johansen检验对滞后期的选择比较敏感，我下载在做论文，也碰到了这样的问题

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2010-3-12 19:30:21

先做VAR, 分别试1个lag, 2 个lag, 3 个lag, 4 个lag 或更多的模型，比较这几个模型的SIC, 或 AIC, 取SIC或AIC最小的模型里的lag length. 如当lag=2 时SIC 最小，那么建立 ECM 时，在Eviews 里，就用 1 个lag.

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2010-3-24 09:30:14

感谢9楼和18楼的解答啊。。。。搭车同学习！

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xupengswordsman

2010-4-17 15:02:22

binggol 发表于 2009-12-19 09:23
关于johnson检验滞后期的选择在张小同的计量经济分析中说是尽量要选大点的具体多少期他没有说我就是南开的在课上我看他是随便选的几期也没有什么明确的依据但是高铁梅说协整检验的滞后期应该是var的最优滞后期减1 这个我个人觉得还是有道理的因为协整检验就是基于vec模型的 vec是差分变量进行回归所以滞后期就应该少1 至于在选择var模型最优滞后期一般先要设定一个最大滞后期然后通过相关统计量选择其中一个最优滞后期 enders推荐var模型最大滞后期是样本的立方根

赞同这种说法！！

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2010-5-1 19:14:19

也就是说协整检验前要先做VAR模型对么？

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2010-5-15 19:53:44

3# fatboy
有道理，楼主很有水平哦

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2010-5-15 23:06:19

太感谢了，正在做。。

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2010-5-16 09:02:31

也开始学习了

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2010-6-5 11:46:53

搭车同问，很想了解关于协整检验的。

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2010-6-5 14:04:09

我也有同样的问题不过看过上面的回答好像还是不懂

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2010-6-17 18:37:19

谢谢啦。。正在做这方面的论文

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2010-7-12 20:30:03

谢谢相当有用~~

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2010-7-16 14:17:09

我已经被协整搞糊涂了

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2010-7-17 09:22:24

受益匪浅~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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